Инициализация сетки: При запуске алгоритм размещает две лимитные заявки на определенном расстоянии от текущей цены актива. Одна заявка на покупку (Buy Limit) размещается выше текущей цены, а другая заявка на продажу (Sell Limit) — ниже текущей цены.

Ожидание исполнения ордеров: Алгоритм ожидает, когда цена достигнет уровней, установленных лимитными заявками. Когда цена достигает уровня Buy Limit, открывается позиция на покупку, и, соответственно, при достижении уровня Sell Limit — позиция на продажу.

Управление сделкой: После открытия позиции алгоритм устанавливает уровень Take Profit (цена, на которой сделка будет закрыта с прибылью) и уровень следующего усреднения (нового уровня Buy Limit или Sell Limit, в зависимости от направления сделки).

Усреднение: Если цена движется в сторону усреднения, алгоритм открывает дополнительные позиции с увеличенным размером лота. Это происходит при достижении уровня усреднения.

Закрытие сделки: Когда цена достигает уровня Take Profit, открывшаяся сделка закрывается, и алгоритм готовится к следующей циклической итерации. Если цена двигается в противоположном направлении и достигает уровня усреднения, открываются дополнительные позиции, и уровень Take Profit пересчитывается.

Управление рисками: В алгоритме могут быть встроены механизмы управления рисками, такие как стоп-лосс ордеры, чтобы минимизировать потенциальные убытки в случае неблагоприятного движения цен.

Этот подход позволяет алгоритму автоматически реагировать на колебания цен и использовать их в свою пользу. Успех стратегии зависит от выбора оптимальных параметров сетки и эффективности управления рисками.