Алгоритм, работающий по стратегии возврата к средней с усреднениями, основан на предположении, что цены актива с течением времени возвращаются к своему среднему значению. Этот тип стратегии обычно используется в условиях рынка, где происходят временные отклонения от обычных ценовых уровней. Вот принцип его работы:

Определение среднего значения: Алгоритм начинает с вычисления среднего значения цен актива за определенный период времени.

Мониторинг цен: Алгоритм постоянно отслеживает текущие цены актива.

Выявление отклонений от среднего: Когда цена актива отклоняется от своего среднего значения на определенный уровень, алгоритм решает совершить сделку. Например, если цена актива значительно превысила свое среднее значение, алгоритм может решить продать.

Открытие позиции: Алгоритм открывает позицию, направленную на возврат цены к среднему значению. Если цена двигается в непредвиденном направлении, алгоритм может использовать механизм усреднения для открытия дополнительных позиций по более выгодным ценам.

Усреднение позиций: Если цена продолжает отклоняться от среднего значения, алгоритм может открыть дополнительные позиции с усреднением цены покупки (или продажи). Это позволяет приблизить среднюю цену входа к текущей цене и выйти из неблагоприятной позиции в плюс.

Закрытие позиций: Когда цена возвращается к среднему значению, алгоритм закрывает свои позиции, извлекая прибыль. В случае отрицательного отклонения, усреднение позволяет уменьшить убытки при закрытии позиций.

Управление рисками: Алгоритм включает механизмы управления рисками, такие как стоп-лосс ордеры, чтобы ограничивать потенциальные убытки при неожиданных движениях рынка.